Probabilidade De Estatísticas Forex

DEVE LER 8211 Como as estatísticas podem ajudar na negociação Estatísticas é um corpo matemático da ciência que pertence à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Parece familiar Deve, porque este é o mercado forex tudo. Estatisticas. Forex mercado é global imprevisível, mas ainda previsível sob certas condições. O que é verdadeiro para a imagem a longo prazo não pôde ser verdadeira para o curto prazo e geralmente esta é a maneira que as coisas são. Estatísticas é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante quando forex trading. Este não é um artigo sobre estatísticas, it8217s um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais princípios devem sempre ter em mente durante a negociação. 1. Os movimentos globais do mercado podem ser previstos, mas sob certas circunstâncias podem ser previstos alguns movimentos, isto é, como os lucros são feitos. Naturalmente 95 dos comerciantes perdem seu dinheiro mas este acontece somente porque não têm nenhum indício de o que é realmente negociar. Negociação é estatística. 8220 Hoje EURUSD vai up8221 8211 esta é uma declaração fundamental errado, em quaisquer circunstâncias. 8220EURUSD é provável ir acima today8221 8211 esta é a indicação direita. No forex não estamos lidando com certezas, estamos lidando apenas com probabilidades. 2. A história tende a repetir-se. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se este hadn8217t sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria feito lucros do mercado cambial. Mas, felizmente, o comércio não é jogo e história tendem a se repetir. O passado não repete, mas alguns aspectos dele repetem uma e outra vez. It8217s até nós para vê-los. 3. Qualquer sistema pode ser rentável por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável por um dia ou dois, mas é claro que ele falha miseravelmente durante um longo período de tempo. E agora é a hora para a lei ou números grandes para ser explicado. De acordo com a sua definição Lei de grandes números 8220 é um teorema que descreve o resultado de realizar a mesma experiência um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios deve estar próxima do valor esperado e tende a se aproximar à medida que mais ensaios são realizados.8221 O que exatamente isso significa Uma moeda tem dois lados. Se você atirar uma moeda, a probabilidade de subir cabeça e cauda é 12 0,5 50. Se você atirar uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 cabeças ou 10 caudas em uma fileira, mesmo se a probabilidade total é de 50 Porque o número de ensaios é simplesmente demasiado curto e estatisticamente não significativo. Mas se você atirar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50, algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas. Como é a lei de grande número importante na análise de sistemas de forex Primeiro de tudo, diz-lhe que os resultados de curto prazo não significa nada. Qualquer sistema ruim pode produto 10, 20 ou mesmo 50 vitórias em uma fileira, mas, no entanto, é garantida a falha no longo prazo. Por exemplo, suponha que durante 2 dias não existem fundamentos. Como resultado, o mercado vai para cima e para baixo por 50 pips e níveis de resistência de suporte não são quebrados. Se você comprar quando o mercado toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer bons lucros .. até os primeiros hits impacto de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e faça grandes lucros ... até que a tendência termine. A robustez a longo prazo do sistema deve ser testada pela primeira vez antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve ser capaz de sobreviver ao longo de períodos não rentáveis, sem muitas perdas e ganhar tudo de volta mais muito mais durante os períodos rentáveis. 4. Número de negócios reflete a robustez do sistema. O número de operações em si não é relevante se retirado do contexto. Por exemplo, let8217s dizer que temos um sistema que faz 1.000 negócios por ano. É um sistema robusto A resposta é 8220we don8217t know8221 mesmo se o número o trades é grande. Porquê Porque durante um ano não passou por todos os aspectos do mercado. Se faz 13.000 comércios durante 13 anos e permanece rentável por 13 x X então sim, it8217s um bom sistema. Se faz 13.000 comércios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Ele sobrevive, mas a curva é adequada para um único aspecto do mercado. Se faz 3.000 comércios durante 13 anos e remanesce it8217s rentável ainda um sistema mau. Porquê Porque se não negociou durante uma condição de mercado desconhecida, então é curva ajustada para um único aspecto de mercado somente. Se faz 13.000 negócios eo lucro dobra (I8217m não mencionando nada sobre o drawdown aqui), isso significa que fez X durante um ano e X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual de lucros. 5. Qualquer sistema pode ser rentável em backtests apenas se muitas regras são adicionadas a ele. A adição de regras múltiplas significa a adaptação da curva na sua forma mais pura. O sistema falhará na negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para mercados futuros, mesmo que tenham funcionado no passado. O encaixe de curvas adicionando várias regras é um truque usado por vendedores comerciais da EA. Posso dizer se o sistema é curva cheia apenas estar olhando sua curva de equidade. Regras de curto prazo que don8217t fazem sentido no longo prazo são adicionados apenas para esconder os períodos drawd0wn (por exemplo 8220do não comércio entre 12.03.2007 e 30.04.20078221). Se a curva de equidade aponta para cima então é o primeiro sinal de ajuste de curva, por isso eu gosto de curvas de equidade aparentemente feias mostrando claramente o período de levantamento. Os princípios e os métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis ​​no forex, ignoram-nas e preparam-se para falhar. Nos artigos a seguir vou explicar dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajuda no teste da robustez de nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward. Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. Estatísticas também ajuda no desenvolvimento de sistemas comerciais bem sucedidos. Antes de pensar em um sistema, eu preciso de um olhar claro no quadro de longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um determinado par se move. O par escolhido para este estudo é EURUSD. Usando 13 anos Alpari UK sem dados de buracos, aqui estão os meus resultados: Entre 0 8211 60 pips - gt 311 dias Entre 60 8211 90 pips - gt 850 dias Entre 90 8211 120 pips - gt 847 dias Entre 120 8211 150 pips - gt 586 dias Entre 150 8211 180 pips - gt 326 dias Entre 180 8211 210 pips - gt 214 dias Entre 210 8211 600 pips - gt 286 dias Ao estudar a tabela acima observo que o mercado freqüentemente se move entre 60 e 150 pips (850 847 586 2280 dias fora De um total de 3420 dias o que significa 66). A primeira idéia que vem em minha mente é trocar pullbacks. Por exemplo, se a tendência sobe, eu espero por um pequeno retracement então comprar EURUSD (2 e 4 Elliot ondas, minha esperança é pegar ondas 3 e 5, por favor veja o artigo sobre como o mercado de forex se move). Mas quanto tempo é o 2 ou 4 onda eu don8217t sabe que, então eu deixei otimizador MT4 para descobrir a melhor opção. Go longa regra: a tendência foi direto para cima no dia anterior (Close1-Open1gt0) eo preço retrace uma certa percentagem de anterior Alta 8211 anterior Baixa. Vai regra curta: a tendência desceu no dia anterior (Close1-Open1lt0) e o preço retrace uma certa percentagem do anterior High 8211 Low anterior. RetracementdownHigh1- (percent (High1-Low1)) Parar perda e ter lucro não é mais de 150 pips cada. Levou 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest: Depois de 30 segundos de assistir a curva de equidade, eu demiti-lo desde o início, porque parece ser w0rking para uma condição de mercado só, por favor, veja o meu quadrado verde. Trabalhou grande entre 2007-2009 e não tão grande o descanso dos anos. Drawdown máximo durante 13 anos é 2.000 pips e lucro total é 10.000 pips. 10.00013 769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Assim, a recompensa: razão de risco é 1: 3, que é muito ruim, para não mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir. Agora você vê porque estatísticas é tão útil quando se trata de forex trading Obrigado por você tempo Se você gostou deste artigo, por favor, compartilhe o link. Conhecimento e partilha é poder Zamolxis Tradind System Subscrever e Download ZamolxisMarket Estatísticas amp Probabilidades (pedidos bem-vindos) Vou começar a considerar pedidos de estatísticas e probabilidades Eu não vou tomar todas as solicitações, mas deixar um comentário e vou considerar o que eu quero testar. O teste é baseado em 10 anos de dados. (EURUSD ver post 7 mais detalhes) Vou considerar principalmente estatísticas de TF diário e alguns TF mais elevados. (Sua bem-vinda para pedir qualquer coisa tho. Me convencer) Comece sua postagem com um título quotREQUESTquot e gentilmente deixar os critérios exatos. Algo como quotstatistics que 2 dias com altos mais elevados será seguido por 3º dia de highquot mais alto (como eu disse que eu não poderia testá-lo, mas vou considerar se parece dados promissores) (ALSO. state o TF e YEARS em algum lugar, caso contrário eu vou Teste no Daily quando você pode estar pensando 1M ou algo assim e vou testar 10 anos de dados quando você só pode querer os mais recentes 2 anos ..) ----------------- ----------------------- PS: Outros são bem-vindos para compartilhar lá dados se houver. E uma última coisa. Se alguma dessas probabilidades ajudá-lo a criar um bom sistema o mínimo que você poderia fazer é compartilhar seu sistema com o segmento ou gentilmente PM-me novamente: Post 7 Levanta algumas considerações importantes --------- ESTATÍSTICAS E PROBABILIDADES --- ------ Aqui vai a coleção de dados que vêm acima com. Vou começar com algo básico. Condição (dia atual faz Maior Alta do que dia anterior preço de amplificador gt 21 SMA gt 50 SMA) (10 anos de dados) Dia atual fechará Acima Precedente Alto 55.21 Dia atual fechará Abaixo Alto Anterior 44.79 Próximo dia fará um novo alto 60.26 Próximo (Dia atual faz Baixa Baixa do que dia anterior amp lt 21 SMA lt 50 SMA) (10 anos de dados) Dia atual fechará Abaixo Anterior Baixo 52.96 Dia atual fechará acima Anterior Baixo 47.04 Próximo Dia vai fazer um novo baixo 60,81 no dia seguinte não vai fazer novo baixo 39,19 preço retorna para abrir depois de fazer um novo alto ou baixo (10 anos de dados) Preço retorna para abrir depois de fazer novo alto 61,46 preço retorna para abrir depois de fazer nova baixa 59.74 (NOTA: por exemplo, isto significa que depois de fazer uma nova alta, o preço retornará ao preço de abertura pelo menos 1 vez 60 do tempo) qual é a probabilidade de ter pelo menos 50pips de distância breakout de alta ou baixa de 2 Barra, desde que o retrac O ponto de ruptura é inferior a 50 pips (10 anos de gráficos diários de dados) Condição: bar3 (qualquer coisa). Bar2 (faz maior alto amp alto mais baixo em comparação com bar3). Bar1 (barra de dentro), bar0 (hoje breaks bar1 alto) .. (testes de dados em 1 hora gráfico de 10 anos) probabilidade de que vai subir 20 pips 45.94 probabilidade de que vai cair 20 pips 54.06 Em relação a 3. dos 60 de vezes. . (10 anos de dados) preço faz novos altos retornos para abrir, chance dele. Retorna ao último dia de alta novamente 68,26 preço faz novos baixos retornos para abrir, chance dele. Retorna aos últimos dias mais baixos novamente 66.58 Vela diária sendo a mesma direção da vela do dia anterior. Vela semanal sendo a mesma direção da vela da semana anterior. Estatísticas de LONDON e NEWYORK Pips médios por breakout: (Eu usei net pips para determinar trendbreakout, mas os resultados estão em pips reais) (London breakout definir como 3-6am (EST). Newyork breakout definir como 8 am-12pm (EST) Londres até 40 Pips (isto significa que se as rupturas de Londres para cima, ele é 40 por cento upmove pip) Londres para baixo 39 pips (isto significa se a ruptura de Londres Downward, ele médias 40 pip para baixo mover) etc para resto dos resultados NewYork up 57 pips NewYork down 56 pips 2 anos de dados) Londres para cima 54 pips Londres para baixo 57 pips NewYork para cima 76 pips NewYork para baixo 73 pips NEWYORK amp LONDRES copiar LONDRES 49.19 LONDRES copiado NEWYORK 48.23 NEWYORK copiado LONDRES 49.92 LONDRES copiado NEWYORK 49.14 (10 anos) Ser direção de Londons amanhã 47.73 NewYorks direção hoje será NewYorks direção amanhã 47.82 Em relação a 3 e 5I correu o teste novamente. Este é o resultado quando você usa o ponto de barras anteriores, em vez de o preço de abertura do newbars (que é s Ame como últimas barras fecham o preço) assim que o ponto médio da barra precedente. Faz a elevação nova. Chance de que ele retorne às barras anteriores significam 38.92 então agora ele fez uma nova alta e retornar ao ponto médio. Chance torna-lo de volta para o alto 30,29 e se você quiser saber a percentagem de vezes ao longo de um período de 10 anos que o preço fez uma nova alta. Retorna à média da barra anterior. E depois voltou para o alto. 10.22 Só queria mostrar o relacionamento com o risco para recompensar. Ou o fato de que nos testes anteriores 3 e 5 o preço aberto era muitas vezes perto do alto, resultando em grandes chances de ganhar. Mas considerando o risco de recompensa. Você tira suas próprias conclusões O fosso do fim de semana desaparecerá Sim, ele irá desaparecer 53.97 do tempo NOTA: Isso é feito com risco de 1: 1 para recompensar. Por isso, se a diferença de fim de semana foi de 50 pips. Vai desaparecer os 50 pips. Ou ir na direção oposta 50 pips .. Desvio padrão se o preço vai para 1 SD ou -1 SD. Você imediatamente colocar um comércio em direção da média, com TP na média, e SL a 2 ou -2 SD (para obter 1: 1 de risco para recompensar) chance você terá seu TP 54.23 Sua sexta-feira e logo após Londres fechar o Semana foi para cima. Faz o EURUSD retraçar em direção antes de forex fecha para o fim de semana Será que todos tomam seus lucros antes do fim de semana NÃO mais frequentemente do que não as últimas horas de sexta-feira continuará na direção da tendência de semanas .. sexta-feira após Londres fecha: (10 anos Dados) Continua em direção semanas 56,10 Retraces direção 43,90 Até agora eu ter executado os estudos sobre EURUSD apenas, mas para GPDUSD aqui estão as estatísticas para a bala 3 com o mesmo teste Preço Retorna para abrir depois de fazer novo Alta 56,14 Preço Retorna para abrir depois de fazer nova Baixa 57.06 Como você pode ver as estatísticas são mais ou menos as mesmas. Quero dizer, não é tão dramático de uma mudança. 100 a 20 ou algo louco. Por isso, enquanto os meus resultados públicos serão EURUSD resultados. Eles devem ser estatísticas muito estreitas para os 4 majores no mínimo. E provavelmente perto de qualquer stats moeda eu digo tomar as coisas com um grão de sal e sempre adicionar e subtrair 5 para os resultados também todos os relatórios que faço será 80-95 precisas. (Dependendo do tipo de teste e assim por diante ..) para que as estatísticas não são 100 si. Então novamente de volta para adicionar e subtrair 5 para pior e melhores cenários de caso ESPERAR O Pior Você quis dizer que o número total de barras de insider é mais de 120 casos Bem, eles devem ser os mesmos, porque a condição inicial é a mesma desde que eu estava pedindo quot dado um Insider bar. Quot. (Exemplo como alto inverso para curto) a maneira que eu testei foi. Se houver um dentro bar. E no dia seguinte quebrou dizer o alto do bar interior. E o retrace antes disso era inferior a 50 pips. A probabilidade de que iria quebrar o alto 50 pips. Por isso houve apenas cerca de 120 casos do dia seguinte quebrando o alto da barra interna enquanto retracement foi inferior a 50 pips. Eu pensei que é o que você ment por quotgiven o retrace é menos de 50 pipsquot. Por isso, se foi quebrar a alta do interior bar, mas foi para baixo 51 pips anteriormente do interior bares alta. Nenhum teste e excluído dos resultados assim que eu fiz filtrar para fora algumas barras internas. Pensei ter esclarecido com você sobre o teste apropriado. Eu deveria ser capaz de executar o teste novamente se você me corrigir você quer que eu apenas testar se dado qualquer bar dentro faz 50 breakouts pips sem factoring em qualquer retrace. Então teríamos todos dentro de bares eu também poderia dar-lhe o stats para média breakout. É preciso também levar em conta o fato de que as probabilidades mudam à medida que o tempo muda. Se você estiver usando 10 anos de dados para estatísticas um deve ter um histograma mostrando também o valor de tempo. Por exemplo. Mesmo que houvesse um 60 para novo alto quando o preço está acima sma50 poderia ter sido que este método teria produzido 70 probabilidade 5 anos atrás e agora apenas 30. Então o meu ponto é que este tipo de coisas são perigosas. Seu um ponto bom e um eu pensei sobre como bem você pode especificar que anos você quer me testar. Não tenho problemas em testar menos dados. Ou talvez eu vou começar a mostrar resultados para os últimos 10 anos e também últimos 2 anos o que você gostaria de ver Os membros devem ter pelo menos 1 vouchers para postar neste tópico. 0 traders visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registada.